某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )万元。

admin2018-05-08  73

问题 某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是(  )万元。

选项 A、8
B、7.2
C、4.8
D、3.2

答案D

解析 预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。即预期损失=1%×(2000-1200)×40%=3.2(万元)。
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