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在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 ( )。
在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 ( )。
admin
2014-05-21
19
问题
在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 ( )。
选项
A、小于零
B、等于零
C、大于零
D、等于-1
答案
C
解析
cov(A，B)=σ
A
σ
B
ρ
AB
，其中，cov(A，B)为A、B两种证券的协方差，σ
A
和σ
B
。分别为证券A、证券B的标准差，ρ
AB
为证券A和证券B的相关系数。当两个证券A、B收益率之间表现为同向变化，则ρ
AB
大于零。因为标准差σ
A
、σ
B
也大于零，因此这两个证券的协方差大于零。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LME2FFFM
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证券投资基金
原证券从业资格
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