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假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型: rA=2%+0.5rM+eA rB=-2%+2.0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20%(标准差),σ(eA)=30%,σ(eB)=10%,E(rM)=80%(期望)。 拥有10万元人民币预算的甲计划做一
假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型: rA=2%+0.5rM+eA rB=-2%+2.0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20%(标准差),σ(eA)=30%,σ(eB)=10%,E(rM)=80%(期望)。 拥有10万元人民币预算的甲计划做一
admin
2015-09-29
29
问题
假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型:
r
A
=2%+0.5r
M
+e
A
r
B
=-2%+2.0r
M
+e
B
投资者甲预测σ(r
M
)=20%(标准差),σ(e
A
)=30%,σ(e
B
)=10%,E(r
M
)=80%(期望)。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资.并打算按照1:1的比例将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合),其余资金购买年利率为5%的国库券(无风险资产)。
计算甲的风险资产组合的均值与方差。
选项
答案
风险资产组合的均值为 E(r
P
)=0.5E(r
A
)+0.5E(r
B
)=0.5×(0.5+2.0) 解得E(r
P
)=10% 组合方差为 σ
P
2
=0.5
2
σ
A
2
+0.5
2
σ
B
2
+2×0.5×0.5×σ
AB
2
=0.0875。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/KTvUFFFM
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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