2. 考研
  3. 假设你有1 000 000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y，和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，贝塔系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，贝塔系数为1．3；无

假设你有1 000 000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y，和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，贝塔系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，贝塔系数为1．3；无

admin2019-01-06  29
问题 假设你有1 000 000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y，和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，贝塔系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，贝塔系数为1．3；无风险利率为7％，你会在股票X上投资多少钱，你是如何理解的?
选项
答案[*] ∴卖空股票X，卖空价值为0．083×1 000 000=83 000美元。
解析
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