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假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;乙证券的预期报酬率为16%,标准差为19%,两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%,乙证券的投资比例为30%,该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。
假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;乙证券的预期报酬率为16%,标准差为19%,两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%,乙证券的投资比例为30%,该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。
admin
2009-04-20
26
问题
假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;乙证券的预期报酬率为16%,标准差为19%,两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%,乙证券的投资比例为30%,该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。
选项
A、13.2%和14.65%
B、16.4%和14.65%
C、13.2%和16.4%
D、16.4%和13.2%
答案
A
解析
证券组合的预期报酬率=12%×70%+16%×30%=13.2%;证券组合的标准差
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HimoFFFM
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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