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假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元,汇率波动的年标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元,汇率波动的年标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
admin
2017-06-26
51
问题
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元,汇率波动的年标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
选项
A、(1.875,1.925)
B、(1.8,2)
C、(1.85,1.95)
D、(1.825,1.975)
答案
C
解析
按照P(μ一2σ<x<μ+2σ)≈95%计算,μ=1.9,σ=250÷1000=0.025,所以μ一2σ=1.85,μ+2σ=1.95。故本题选C。
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风险管理
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