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8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0．9，9月2日的股票指数为5 600点，而12月到期的期货合约为

admin2018-01-08  36
问题 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0．9，9月2日的股票指数为5 600点，而12月到期的期货合约为5 750点。该基金应(    )期货合约进行套期保值。
选项 A、买进1 19张
B、卖出119张
C、买进157张
D、卖出157张
答案D
解析 该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套期保值。应该卖出的期货合约数量=300 000 000／(5 750×300)×0．9≈157(张)。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。
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