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  3. 关于方差最小化法，说法正确的是( )。 I．债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差 Ⅱ．求得追随误差方差最小化的债券组合 Ⅲ．适用债券数目较小的情况 Ⅳ．要求采用大量的历史数据

关于方差最小化法，说法正确的是( )。 I．债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差 Ⅱ．求得追随误差方差最小化的债券组合 Ⅲ．适用债券数目较小的情况 Ⅳ．要求采用大量的历史数据

admin2018-09-20  44
问题 关于方差最小化法，说法正确的是(    )。
    I．债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
    Ⅱ．求得追随误差方差最小化的债券组合
    Ⅲ．适用债券数目较小的情况
    Ⅳ．要求采用大量的历史数据
选项 A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅳ
答案D
解析 指数化的方法包括分层抽样法、优化法、方差最小化法。其中方差最小化法内容包括：债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差，并求得追随误差方差最小化的债券组合。以上三种方法中，分层抽样法适合于证券数目较小的情况。当作为基准的债券数目较大时，优化法与方差最小化法比较适用，且方差最小法要求采用大量的历史数据。
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