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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的预期报酬率为8％(标准差为15％)，则关于由甲、乙证券构成的投资组合的下列说法中，不正确的是( )。

admin2022-05-11  40
问题 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的预期报酬率为8％(标准差为15％)，则关于由甲、乙证券构成的投资组合的下列说法中，不正确的是(          )。
选项 A、最低的预期报酬率为6％
B、最高的预期报酬率为8％
C、最高的标准差为15％
D、最低的标准差为10％
答案D
解析 投资组合的预期报酬率等于各单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小。根据教材例题可知，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(10％)，所以，选项D的说法不正确。由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C的说法正确。
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