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  3. 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0.05，β系数等于0.6；股票B的收益率期望值等于0.12，β系数等于1.2；股票C的收益率期望值等于0.08，β系数等于0.8。据此决定在股票A

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0.05，β系数等于0.6；股票B的收益率期望值等于0.12，β系数等于1.2；股票C的收益率期望值等于0.08，β系数等于0.8。据此决定在股票A

admin2021-08-16  25
问题 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0.05，β系数等于0.6；股票B的收益率期望值等于0.12，β系数等于1.2；股票C的收益率期望值等于0.08，β系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么(          )。
Ⅰ．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ．该投资者的组合β系数等于0.96
Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案B
解析 该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.2+0.12×0.5+0.08×0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6×0.2+1.2×0.5+0.8×0.3=0.96。
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