某企业有A、B两个股票投资项目,计划投资额均为1 000万元,其投资收益率的概率分布见下表。 已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1,B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率为12%,市场组合收益率的标准差为20%,无风

admin2019-04-11  31

问题 某企业有A、B两个股票投资项目,计划投资额均为1 000万元,其投资收益率的概率分布见下表。

已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1,B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率为12%,市场组合收益率的标准差为20%,无风险收益率为4%。
要求:
判断A、B两种股票的风险大小。

选项

答案因为A、B两种股票的期望值不同,所以比较两者风险的大小应该用标准离差率: A股票的标准离差率=10.36%÷14.5%×100%=71.45%。 B股票的标准离差率=23.75%÷16%×100%=148.44%。 因为B股票的标准离差率较大,所以B股票的风险较大。

解析
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