假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2与60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2019-01-23  38

问题 假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2与60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为(    )。

选项 A、2.8%;10%
B、2.8%;4.4%
C、6.8%;4,4%
D、6.8%;10%

答案D

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/F1H2FFFM
0

最新回复(0)