某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险,决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值,假定该合约价格为1500点,每点乘数为100元,三只股票β系数分别为1.5、1.2、0.9。则该机构应

admin2021-03-31  43

问题 某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨风险,决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值,假定该合约价格为1500点,每点乘数为100元,三只股票β系数分别为1.5、1.2、0.9。则该机构应(       )才能有效保值。

选项 A、买入24张期货合约
B、卖出20张期货合约
C、买入20张期货合约
D、卖出24张期货合约

答案A

解析 由题知,股票组合的β=(1.5+1.2+0.9)×100/300=1.2。为规避股价上涨的风险,应买进期货合约进行套利保值,买入期货合约数量=3000000/(1500×100)×1.2=24(张)。
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