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某企业3个月后需用美元支付200 欧元进口贷款,预测汇率会有大幅变动,采用外汇期权交易保值。已知即期汇率$1=;协定价格=$1.0100;期权价格=$0.0388;佣金占合同金额0.5%,采用欧式期权。试问三个月后市场汇率为$1=的情况下企业该如何操作?
某企业3个月后需用美元支付200 欧元进口贷款,预测汇率会有大幅变动,采用外汇期权交易保值。已知即期汇率$1=;协定价格=$1.0100;期权价格=$0.0388;佣金占合同金额0.5%,采用欧式期权。试问三个月后市场汇率为$1=的情况下企业该如何操作?
admin
2018-08-29
24
问题
某企业3个月后需用美元支付200 欧元进口贷款,预测汇率会有大幅变动,采用外汇期权交易保值。已知即期汇率$1=
;协定价格
=$1.0100;期权价格
=$0.0388;佣金占合同金额0.5%,采用欧式期权。试问三个月后市场汇率为$1=
的情况下企业该如何操作?
选项
答案
因为$1=[*]=$1.1765,因此欧元升值,企业可以执行看涨期权来获得协议价格为[*],因此200万欧元共需要(1.0100+0.0388)×200=209.76(万美元),而如果按当前汇率,需要1.1765×200=235.3(万美元)。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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