根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有( )。

admin2018-08-30 66

问题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有( )。

选项 A、β值恒大于0
B、市场组合的β值恒等于1
C、β系数为零表示无系统风险
D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

答案B,C

解析 β_i=第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×(该项资产收益率的标准差／市场组合收益率的标准差)，由于相关系数可能是负数，所以，选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小。所以选项D的说法错误。

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中级财务管理

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