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一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。

admin2019-06-13  31
问题 一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为(    )万元。
选项 A、3.6
B、36
C、2.4
D、24
答案A
解析 预期损失一违约概率x违约损失率x违约风险暴露=1％×60％×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。
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