已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．6，该项资产收益率的标准差为8％，市场组合收益率的方差为0．36％，则该项资产的β系数为( )。

admin2015-06-18 35

问题已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．6，该项资产收益率的标准差为8％，市场组合收益率的方差为0．36％，则该项资产的β系数为( )。

选项 A、0．45
B、0．64
C、0．80
D、0．72

答案C

解析市场组合收益率的标准差=0．36％^1/2=6％，该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差／市场组合的标准差=0．6×8％／6％=0．8。

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