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  3. 假设股票X收益率的标准差是50％，股票市场收益率的标准差为20％，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0．8，那么股票X的贝塔系数是( )。

假设股票X收益率的标准差是50％，股票市场收益率的标准差为20％，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0．8，那么股票X的贝塔系数是( )。

admin2019-11-30  53
问题 假设股票X收益率的标准差是50％，股票市场收益率的标准差为20％，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0．8，那么股票X的贝塔系数是(    )。
选项 A、0
B、2
C、0．8
D、无法判断
答案B
解析 β=Cov(ra，rm)×σm×σa／σ2=0．5×0．2×0．8／0．22=2。
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