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下列关于计算VaR值参数选择的说法中,正确的有( )。
下列关于计算VaR值参数选择的说法中,正确的有( )。
admin
2021-08-11
29
问题
下列关于计算VaR值参数选择的说法中,正确的有( )。
选项
A、如果模型是用来决定与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身,资产组变动频繁,则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
答案
A,B,C
解析
计算VaR值的相关参数选择主要包括两种:(1)置信水平的选择:如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高;如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选择并不重要;(2)持有期的选择:使用者是经营者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短;使用者是监管者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高,所以,选项A、B、C均正确。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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