下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。

admin2021-08-11 35

问题下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。

选项 A、如果模型是用来决定与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案A,B,C

解析计算VaR值的相关参数选择主要包括两种：(1)置信水平的选择：如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高；如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选择并不重要；(2)持有期的选择：使用者是经营者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短；使用者是监管者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高，所以，选项A、B、C均正确。

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下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行法律／合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。()

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

损失数据收集的原则不包括()。

某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格()。

在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金。

巴塞尔协议Ⅲ中提到：显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。

应付账款周转率等于()

商业银行可以通过或_来缓解流动性压力。()

商业银行可根据自身的()，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

下列关于量值传递描述正确的是_________。

A、82%Americanssufferfromboredom.B、Peopledon’tknowwheretoputtheirfocus.C、Beingabletodomanythingssimultaneously

患者，女，25岁。低热2周。查体：气管不偏，右侧胸部呼吸运动减弱，叩诊呈浊音，肺泡呼吸音减低，可闻及湿啰音，左肺未见异常。根据患者的右侧胸部体征，可诊断为

结构的功能要求包括：()

下列关于股票分类错误的是()。

小学教育是面向全体学生实施的全面教育，所以，小学教师在教学中应该注意整体学生的发展，而不应该强调学生个体的发展。()

行政监察机关是人民政府行使监察职能的()。

下列哪个选项可与①和②组成一个长方体：

A．下颌后缩畸形B．佝偻病C．维生素A缺乏D．吮指习惯E．舌习惯通常在4～6岁以后逐渐减少而自行消失的不良习惯是()。

Inside,thetwosmallroomswerespareandneat,stripped________ofornaments.

下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行法律／合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。()

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

损失数据收集的原则不包括()。

某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格()。

在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金。

巴塞尔协议Ⅲ中提到：显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。

应付账款周转率等于()

商业银行可以通过________或_________来缓解流动性压力。()

商业银行可根据自身的()，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

下列关于量值传递描述正确的是_________。

A、82%Americanssufferfromboredom.B、Peopledon’tknowwheretoputtheirfocus.C、Beingabletodomanythingssimultaneously

患者，女，25岁。低热2周。查体：气管不偏，右侧胸部呼吸运动减弱，叩诊呈浊音，肺泡呼吸音减低，可闻及湿啰音，左肺未见异常。根据患者的右侧胸部体征，可诊断为

结构的功能要求包括：()

下列关于股票分类错误的是()。

小学教育是面向全体学生实施的全面教育，所以，小学教师在教学中应该注意整体学生的发展，而不应该强调学生个体的发展。()

行政监察机关是人民政府行使监察职能的()。

下列哪个选项可与①和②组成一个长方体：

A．下颌后缩畸形B．佝偻病C．维生素A缺乏D．吮指习惯E．舌习惯通常在4～6岁以后逐渐减少而自行消失的不良习惯是()。

Inside,thetwosmallroomswerespareandneat,stripped________ofornaments.

商业银行可以通过或_来缓解流动性压力。()