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  3. 某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券( )。

某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券( )。

admin2011-04-26  30
问题 某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券(    )。
选项 A、被低估
B、被高估
C、定价合理
D、条件不充分，无法判断
答案C
解析 均衡的期望收益率E(Ri)=Rf+[E(RM)-Rf×pi=5%+(9%-5%)×1.5=11%，与期望收益率11%相等，所以定价合理。
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