4月1日，沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。

admin2018-02-08 13

问题 4月1日，沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。

选项 A、在3 069以上反向套利机会
B、在3 010以上正向套利机会
C、在3 034以上存在反向套利机会
D、在2 975以下存在反向套利机会

答案D

解析股指期货理论价格为F(t，T)=3 000×[1+(5％一1％)×1／12]=3 010，正向套利机会：3 010+35=3 045以上，反向套利机会：3 010一35=2 975以下。

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