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  3. 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

admin2014-01-21  59
问题 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。
选项
答案根据欧式看涨期权的价格下限公式： c＞S－D－Xe－r(T－t)=30－25×e－10％×5/12=6．02
解析
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经济学基础（金融）801

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