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假设某金融机构总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为( )。
假设某金融机构总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为( )。
admin
2018-09-20
25
问题
假设某金融机构总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为( )。
选项
A、一1.5
B、一1
C、1.5
D、1
答案
C
解析
根据久期缺口的计算公式,久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6一(900/1 000)×5=1.5。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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