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某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。 要求:
某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。 要求:
admin
2016-12-25
44
问题
某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。
要求:
已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96,该组合的必要收益率为14.6%。假设市场均衡,预期收益率等于必要收益率。如果不考虑风险大小,请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。
选项
答案
决策结论:应当选择A、B、C投资组合。 理由:A、B、C组合的预期收益率(20.2%)大于A、B、D组合的预期收益率(14.6%)。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
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