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某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨
admin
2022-04-20
29
问题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
选项
A、-80
B、-40
C、20
D、40
答案
D
解析
该投资者权利金收益=30+10=40(元/吨)。看涨期权出现价格上涨时,才会被行权,现价格从1200元/吨到1120元/吨,期权买方不会行权;第二个看跌期权,价格下跌时会被行权,现价格从1000元/吨到1120元/吨,期权买方同样不会行权。因此,该投资者最后收益为40元/吨。
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