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  3. 某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0．5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10％、30％和60％，若资本市场平均投资报酬率为10％，无风险报酬率为4％。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的p系数；(2)投资组合的报酬率。

某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0．5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10％、30％和60％，若资本市场平均投资报酬率为10％，无风险报酬率为4％。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的p系数；(2)投资组合的报酬率。

admin2016-07-16  39
问题 某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0．5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10％、30％和60％，若资本市场平均投资报酬率为10％，无风险报酬率为4％。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的p系数；(2)投资组合的报酬率。
选项
答案(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重 =0．1×0．5+0．3 X 1+0．6×2=1．55 (2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×(市场平均投资报酬率一无风险报酬率)=4％+1．55×(10％一4％)=13．3％
解析
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