2. 考研
  3. 某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少?要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少?

某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少?要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少?

admin2010-06-05  40
问题 某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少?要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少?
选项
答案风险资产组合的效用为：U=14%-0.5A×(20%)2，国库券的效用为6%。 为了使他更偏好风险资产组合，14%-0.5A×(20%)。必须大于6%，即A必须小于4；为了使他更偏好国库券，14%-0.5A×(20%)。必须小于6%，即A必须大于4。
解析
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金融硕士联考（金融学基础）

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