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  3. 已知某基金的实际收益率为13．5％，其基准投资组合的收益率10％，其中股票占比58％，指数收益率为15％；债券占比42％，指数收益率为3．095％，该基金的各项资产权重为股票72％，债券28％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。

已知某基金的实际收益率为13．5％，其基准投资组合的收益率10％，其中股票占比58％，指数收益率为15％；债券占比42％，指数收益率为3．095％，该基金的各项资产权重为股票72％，债券28％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。

admin2022-06-25  38
问题 已知某基金的实际收益率为13．5％，其基准投资组合的收益率10％，其中股票占比58％，指数收益率为15％；债券占比42％，指数收益率为3．095％，该基金的各项资产权重为股票72％，债券28％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为(  )。
选项 A、1．547％
B、1．589％
C、1．853％
D、2．051％
答案A
解析 本题旨在考查Brinson归因项中的资产配置项。在本题中，资产配置对超额收益的贡献=(0．72—0．58)×15％+(0．28—0．42)×3．095％=1．547％。故本题正确答案为A。
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