A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议，名义本金为2000万美元，每半年支付一次利息，A机构以6％的固定利率支付利息，B机构以6个月Libor+20bps支付利息，当前6个月期的Libor为5.3％，则6个月后的交易结果为( )。(1bps=

admin2021-03-31 39

问题 A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议，名义本金为2000万美元，每半年支付一次利息，A机构以6％的固定利率支付利息，B机构以6个月Libor+20bps支付利息，当前6个月期的Libor为5.3％，则6个月后的交易结果为( )。(1bps=0.01％)

选项 A、A机构向B机构支付5万美元
B、B机构向A机构支付5万美元
C、A机构向B机构支付10万美元
D、B机构向A机构支付10万美元

答案A

解析根据货币互换交易的应用，可知A机构需要支付的利息=2000×6％×6/12=60(万美元)；B机构需要支付的利息=2000×(5.3％-20×0.01％)×6/12=55(万美元)。所以，只需要A机构向B机构支付5万美元即可。

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