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根据布莱克—舒尔斯公式,计算下列股票的看涨期权价值:期限:六个月;标准差: 50%年;执行价:50美元;股价: 50;美元利率:10%。
根据布莱克—舒尔斯公式,计算下列股票的看涨期权价值:期限:六个月;标准差: 50%年;执行价:50美元;股价: 50;美元利率:10%。
admin
2014-01-21
60
问题
根据布莱克—舒尔斯公式,计算下列股票的看涨期权价值:期限:六个月;标准差: 50%年;执行价:50美元;股价: 50;美元利率:10%。
选项
答案
此题考查Black-Sholes期权定价公式,理解并熟练记忆公式是解题的关键。 d
.1.
=0.3182N(d
.1.
)=0.6248 d
.2.
=-0.0354N(d
.2.
)=0.4859 X
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-rT=47.56 C=8.131
解析
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本试题收录于:
经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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