某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 Ⅰ．下降2．11％ Ⅱ．下降2．50％ Ⅲ．下降2．22元 Ⅳ．下降2．625元

admin2022-10-25 23

问题某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
Ⅰ．下降2．11％
Ⅱ．下降2．50％
Ⅲ．下降2．22元
Ⅳ．下降2．625元

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案A

解析根据久期计算公式，△P／P＝－D×△y／(1＋y)＝－2．3×1％／(1＋9％)＝－2．11％，△P＝－2．11％×105．00＝－2．22(元)。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

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