某投资者进行1 000 000的利率互换，接受半年付息年利息率为6%的固定利率现金流，付出6个月LIBOR的浮动利率现金流，互换还有15个月的期限，3个月、9个月和15个月进行支付。3个月、9个月和15个月的即期LIBOR利率(连续复利率)分别是：5.4%

admin2010-06-05 40

问题某投资者进行1 000 000的利率互换，接受半年付息年利息率为6%的固定利率现金流，付出6个月LIBOR的浮动利率现金流，互换还有15个月的期限，3个月、9个月和15个月进行支付。3个月、9个月和15个月的即期LIBOR利率(连续复利率)分别是：5.4%，5.6%和5.8%，最近一次支付的LIBOR是5%，计算这个互换的价值。

选项

答案[*]

解析

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