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X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同。他们分别收到以下利率报价: 请设计一笔利率互换。使作为X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。
X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同。他们分别收到以下利率报价: 请设计一笔利率互换。使作为X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。
admin
2018-08-29
28
问题
X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同。他们分别收到以下利率报价:
请设计一笔利率互换。使作为X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。
选项
答案
Y公司需要固定利率融资,而X公司需要浮动利率融资,如果两者进行利率互换,则总成本为: 6%+LIBOR+0.2%=LIBOR+6.2% 而如果不进行利率互换,成本为: LIBOR+8.2%>LIBOR+6.2% 因此,节省的成本为2%。由于X得到互换利益的60%,而Y得到互换利益的40%,因此X的最终成本为: LIBOR-2%×60%=LIBOR-1.2% 而乙的最终成本为: 8.2%-2%×40%=7.4%。
解析
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