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  3. 试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。

试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。

admin2014-05-13  8
问题 试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。
选项
答案(1)新资本协议出台的背景 20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面。 1)《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险(credit risk)依然存在的情况下，市场风险(market risk)和操作风险(operational risk)等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。 2)危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。 3)技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。 (2)新资本协议的三大支柱 新资本协议包括互为补充的三大支柱。 1)第一大支柱——最低资本要求(minimum capital requirements)。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8％的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。 2)第二大支柱——监管当局的监管(supervisory review process)。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。 3)第三大支柱——市场纪律(manet discipline)。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度；只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。人们普遍支持新的资本协议框架，赞同采用风险敏感度较高的资本管理制度。但同时也普遍认为新协议太复杂，难以立即统一实施。
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