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假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )元。
假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )元。
admin
2021-03-31
37
问题
假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )元。
选项
A、1015000
B、1004900
C、1025100
D、1010000
答案
B
解析
市值100万元相应的利息=1000000×6%×3/12=15000(元);1个月后收到红利1万元,则剩余2个月的红利利息=10000×6%×2/12=100(元),本利共计10100元;净持有成本=15000-10100=4900(元);则该远期合约的合理价格=1000000+4900=1004900(元)。
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期货基础知识
期货从业资格
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