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  3. 某证券组合2014年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

某证券组合2014年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

admin2015-03-31  39
问题 某证券组合2014年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的特雷诺指数为(    )。
选项 A、0．06
B、0．08
C、0．10
D、0．12
答案B
解析 特雷诺指数的计算公式为：Tp=(rp—rF)／βP，其中，rP——证券组合P的实际平均收益率，rF——无风险收益率，βp——组合的系统风险。代入本题数据，得特雷诺指数=(18%—6％)÷1．5=0．08。
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