假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。

admin2009-04-20 36

问题假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。

选项 A、0.7936%.
B、11.2%.
C、1.2%.
D、1.36%.

答案A

解析投资组合收益率的协方差＝0.2×12%×10%＝0.24%，方差＝60%2×12%2+ 2×60%×40%×0.24%+40%2×10%2＝0.7936%。

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