某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：如果组合的贝塔系数是3，组合中的两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?

admin2015-08-29 30

问题某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：
如果组合的贝塔系数是3，组合中的两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?

选项

答案β=W₁×β₁+(1－W₁)×β_f=3，可解得W₁=2，W_f=1－2=－1。设原有资本总量为M，该组合是以无风险利率加入资本M，再结合原有资本，一共2M全部投资与该股票。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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