2. 考研
  3. 假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 无风险利率。

假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 无风险利率。

admin2019-01-16  40
问题 假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题)
        
     假设A股票现在的价格为3．96元，求：
无风险利率。
选项
答案利用上题情形一，将rA=26．26％，E(rm)=20％，βs=1．68，代入rA=rf+βA(E(rm)－rf)，得rf=10．80％。
解析
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