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某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
admin
2022-02-09
54
问题
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
选项
A、加强
B、减弱
C、不变
D、无法确定
答案
A
解析
当久期缺口为正值时,市场利率下降,资产价值和负债价值同时增加,但是资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,因此银行的流动性也随之加强。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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