目前纯利率为2％，通货膨胀补偿率为5％，整个股票市场的平均报酬率为15％，ABC公司股票期望报酬率与市场组合报酬率之间的协方差为0．025，整个股票市场平均报酬率的标准差为15％，则ABC公司股票的必要报酬率为( )。

admin2022-08-19 51

问题目前纯利率为2％，通货膨胀补偿率为5％，整个股票市场的平均报酬率为15％，ABC公司股票期望报酬率与市场组合报酬率之间的协方差为0．025，整个股票市场平均报酬率的标准差为15％，则ABC公司股票的必要报酬率为( )。

选项 A、15％
B、13％
C、15．88％
D、16．43％

答案C

解析 β=

=1．11
R_f=2％+5％=7％
R=R_f+β×(R_m-R_f)=7％+1．11×(15％-7％)=15．88％。

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