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在Black—Scholes期权定价公式中，若给定其他参数，那么，随着到期期限的增加，下列说法正确的是( )。
在Black—Scholes期权定价公式中，若给定其他参数，那么，随着到期期限的增加，下列说法正确的是( )。
admin
2016-09-19
33
问题
在Black—Scholes期权定价公式中，若给定其他参数，那么，随着到期期限的增加，下列说法正确的是( )。
选项
A、看涨期权的价格上涨，而看跌期权价格下跌
B、看涨期权的价格下跌，而看跌期权价格上涨
C、看涨期权和看跌期权价格都上涨
D、看涨期权和看跌期权价格都下跌
答案
C
解析
这题可以从另一个角度来看，因B-S公式求的是欧式期权的价格，并且由看涨看跌期权平价公式得到看涨看跌期权的变化方向相同，当到期期限增加，由于期权标的资产的价值的不确定性越大，则欧式期权的持有者(多头方)获得利益的可能性越大，因此对于欧式期权来说，期权的到期期限越长，期权的价值越高。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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