某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为0．8，则该股票的JE；值等于( )。

admin2015-11-05 39

问题某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为0．8，则该股票的JE；值等于( )。

选项 A、0．8
B、1．25
C、1．1
D、2

答案D

解析 β=0．8×(25％／10％)=2。

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