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假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
admin
2019-02-19
40
问题
假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。
请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
选项
答案
根据无收益看涨—看跌期权平价关系可知: C+Xe
-(T-t)
=p+S 变换可得150e
-r
=p+S-C=69.53+350-280=139.53元,计算可得r=7.2%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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