假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求：为使投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?

admin2019-02-19 45

问题假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求：
为使投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?

选项

答案根据题意，接受一单位风险需要增加的预期收益率即夏普比率为： [*] 即所承担的风险增加一个单位，预期的收益率要增加0．4的风险补偿。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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