2. 财经
  3. 市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： 如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标

市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： 如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标

admin2017-03-10  36
问题 市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差；
选项
答案该资产组合收益率的标准差=1．08×15％／0．9=18％ 18％×18％=0．6×0．6×16％×16％+2×0．6×0．4×r×16％×25％+0．4×0．4×25％×25％ 即：324=92．16+192×r+100 解得：r=0．69 协方差=0．69×16％×25％=2．76％。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tASoFFFM
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)