某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个月后可收到5 000元现金红利。此时，市场利率为6％，上涨50指数为1500点，3个月后交割的上证50指数期货为2600点。如果交易者认为存在期现套利机会，应该( )。

admin2019-03-12 32

问题某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个月后可收到5 000元现金红利。此时，市场利率为6％，上涨50指数为1500点，3个月后交割的上证50指数期货为2600点。如果交易者认为存在期现套利机会，应该( )。

选项 A、在卖出相应的股票组合的同时，买进1张股指期货合约
B、在卖出相应的股票组合的同时，卖出l张股指期货合约
C、在买进相应的股票组合的同时，卖出1张股指期货合约
D、在买进相应的股票组合的同时，买进1张股指期货合约

答案C

解析资金占用75万元，相应的利息为750 000×6％×3÷12=11250(元)。一个月后收到红利5 000元，再计剩余两个月的利息为5 000×6％×2÷12=50(元)，本利和共计为5 050元。净持有成本=11250—5 050=6 200(元)；该期货合约的合理价格应为750 000+6 200=756 200(元)。如果将上述金额用指数点表示，则该期货合约的合理价格应为756 200÷300=2521(点)。而3个月后交割的恒指期货为2600点>2521点，所以存在期现套利机会，应该在买进相应的股票组合的同时，卖出1张上证50指期货合约。故此题选C。

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