在芝加哥期货交易所，某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为650美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权。当标的玉米期货合约的价格跌至630美分／蒲式耳，期权价格为22美分／蒲式耳时，如果该交易者接受买方行权，并以当时的市场价格对其期

admin2019-03-12 47

问题在芝加哥期货交易所，某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为650美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权。当标的玉米期货合约的价格跌至630美分／蒲式耳，期权价格为22美分／蒲式耳时，如果该交易者接受买方行权，并以当时的市场价格对其期货头寸进行平仓，其损益为( )美元。(不考虑交易费用，每于5000蒲式耳)[2012年5月真题]

选项 A、盈利200
B、亏损600
C、亏损200
D、亏损100

答案D

解析卖出看跌期权的损益如下：
损益：

，当价格跌至630美分／蒲式耳时，卖方损益=630一(650一18)=-2(美分／蒲式耳)，则损失=0．02×5000=100(美元)。

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