首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下： 若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下： 若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。
admin
2020-05-11
8
问题
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下：
若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。
选项
答案
显然根据价格我们知道，市场高估了该证券，可卖出该三年期付息债券。并买入100元画值的一年期零息债券，买入100元面值的两年期零息债券，买入1100面值的三年期零息债券。即可实现无险套利。套利利润为1100-100×0．95+100×0．88+1100×0．80=37元
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/t1kUFFFM
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
K公司正在评估一个10年期、利率9％的贷款，其总额为4250000元。贷款的利息要每年支付。发行费用为总贷款额的1．25％，其将在贷款的10期内分期等额偿还。公司的税率为40％，该贷款不会增加公司的财务风险。(1)若不考虑发行费用，计算贷款的净现值。
下列不属于初级市场活动内容的是()。
金融工具的流动性与偿还期限成()。
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=αi+βiRMt+εit，其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RMt是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥
(复旦大学2014)最后一个计利税交易日，某股票收盘价为40元，股利每股1元，股利税税率为20％，则次日这只股票开盘价为()元。
(上海财大2013)以下不属于商业银行负债创新的是()。
(复旦大学2012)指令驱动交易机制
(南京航空航天2012)某贴现债券面值1000元，期限60天，以8．5％的贴现率公开发行，计算其发行价格。
按抵押担保条件不同，公司债券可分为()。
下面不属于股份制银行的是()。
随机试题
主销内倾角的作用除了使车轮自动回正外，另一作用是()。
______语言是用助记符代替操作码、地址符号代替操作数的面向机器的语言。
春节后，某村小学四年级3名学生在1周内先后突然出现高热、头痛、喷射状呕吐、全身满布皮肤出血点，颈项强直。脑脊液较混浊，用胶乳凝集试验检查脑脊液中A群脑膜炎球菌抗原阳性。控制此流脑疫情扩散特异有效的预防措施是
机械抗感染的第一道防线是
使用暖箱前应预热暖箱，首先调节箱温至
肝硬化患者肝功能减退的临床表现下列选项哪些除外
在小组工作转换阶段，社会工作者扮演的角色是()。
教育部颁发的《教育行政处罚暂行实施办法》中，对教育行为作出了明确的规定，其中包括“撤销违法举办的学校和其他教育机构”“取消其颁发学历、学位和其他学业证书的资格”。这两条规定属于行政处罚分类中的()
下列词语中，不能代指括号内的词义的是()。
PolicemanJamesleftthestationjustafter8:30a.m.onSundayJuly5.Hehadspentaquietnightondutyandwaslookingforw
最新回复
(
0
)
