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A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: 要求: (1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差; (2)计算A股票和B股票报酬率的协方差; (3)根据2,计算A股票和B股票的相关系数; (4)根据3
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: 要求: (1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差; (2)计算A股票和B股票报酬率的协方差; (3)根据2,计算A股票和B股票的相关系数; (4)根据3
admin
2009-03-09
31
问题
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
要求:
(1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2)计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3)根据2,计算A股票和B股票的相关系数;
(4)根据3,计算A股票和B股票在下列不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准离差;
(5)已知市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少?说明其经济含义。
(6)根据5,如果A股票和B股票分别按WA=0.8,WB=0.2的比重组合,组合的必要报酬率为11%,则B股票的β系数为多少?
选项
答案
(1)A股票报酬率的期望值=0.2×0.3+0.2×0.2+0.2×0.1+0.2×0+0.2×(-0.1)= 0.1=10% B股票报酬率的期望值=0.2×(-0.45)+0.2×(-0.15)+0.2×0.15+0.2×0.45+0.2× 0.75=0.15=15% [*] (4)A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准离差 [*] 根据: [*] 当WA=1,WB=0,组合的期望报酬率=1×10%+0×15%=10% 当WA=0.8,WB
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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